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http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11155| Título : | COVID-19 y el Desempeño del Mercado de Valores Ecuatoriano. |
| Autor : | Pinilla Rodríguez, Diego Enrique Zabala Tapia, Doménica Estefanía |
| Palabras clave : | Cointegración COVID-19 Mercado de Valores Incertidumbre Precios |
| Fecha de publicación : | 20-jun-2023 |
| Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo. |
| Citación : | Zabala Tapia, D. (2023) COVID-19 y el Desempeño del Mercado de Valores Ecuatoriano. (Tesis de Grado) |
| Resumen : | A medida que la pandemia por COVID-19 se agravó, la respuesta económica y financiera de los países también. El bloqueo de la movilidad y la actividad económica para amortiguar el paso del virus tuvo repercusiones importantes en los mercados de valores mundiales, haciendo que los principales índices bursátiles reportaran graves caídas en sus valores. La investigación proporciona un análisis que establece el impacto de la pandemia COVID-19 en el desempeño del mercado de valores ecuatoriano. Para lo cual se empleó un análisis de cointegración para para estimar la corrección de errores en el corto plazo y la tendencia del comportamiento de las variables en el largo plazo, entre las variables casos confirmados por COVID-19 y el índice bursátil ECUINDEX. Se argumenta que el mercado de valores ecuatoriano a pesar de ser limitado también presentar reacciones ante los cambios en el entorno por COVID-19. Como resultados se encontró que, el índice bursátil responde significativamente al incremento de casos confirmados. Esto debido a que las muertes son una reacción ante un contagio por lo tanto se encuentran relacionadas, lo que evidencia que los inversores prestan más atención al anuncio de nuevos contagios antes que al crecimiento en la letalidad de la enfermedad. |
| Descripción : | As the COVID-19 pandemic worsened, so did countries' economic and financial responses. The blockade of mobility and economic activity to cushion the passage of the virus had significant repercussions on world stock markets, causing the leading stock market indices to report severe falls in their values. This study provides an analysis that establishes the impact of the COVID-19 pandemic on the performance of the Ecuadorian stock market. To achieve this end, the researcher used a cointegration analysis to estimate the error correction in the short term and the behavior trend of the variables over a long time. This study considered the variable's cases confirmed by COVID-19 and the ECUINDEX stock index. Results suggest that the stock index responds significantly to the increase in confirmed cases. The index response is because the deaths are a reaction to the spread of the disease. Therefore, both variables are related, showing that investors pay more attention to the announcement of new infections rather than the growth in the disease's lethality. It is argued that the Ecuadorian stock market, despite being limited, also presents reactions to environmental changes due to COVID-19. |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11155 |
| ISSN : | UNACH-FCP-ECO |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía Tesis - Economía |
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